獨立授信評審之路

    ——民生銀行低不良率背后的體制創(chuàng)新

   中國民生銀行董事長董文標(biāo)（中）、行長洪崎（左一）、副行長邵平（右一）視察風(fēng)險管理體系建設(shè)工作

   “創(chuàng)辦初期的民生銀行，最大的風(fēng)險是生存問題?！边@是民生銀行董事長董文標(biāo)對該行歷史的一句話概括。

   1996年1月12日成立到1999年末，不到四年時間里民生銀行不良貸款率就達(dá)8.72%，為提取足夠貸款損失準(zhǔn)備,資本金從成立之初的13.8億元減少到8億元。作為中國銀行業(yè)改革試驗田，民生銀行出師不利，民營企業(yè)作為主要股東的機(jī)制優(yōu)勢不僅沒有發(fā)揮，自身還面臨生死存亡的巨大挑戰(zhàn)。

   8.72%的不良貸款率現(xiàn)在看來是個不可思議的數(shù)字，但在當(dāng)時尚屬“良好”。1990年代中期開始，中國銀行業(yè)巨額不良貸款開始暴露，雖然1999年四大國有銀行剝離了1.3萬億元不良資產(chǎn)，但整個銀行業(yè)的不良貸款仍是個天文數(shù)字，屬于國家機(jī)密。海內(nèi)外很多銀行人士都悲觀認(rèn)為：中國銀行業(yè)根本不可能打破巨額不良資產(chǎn)魔咒。

   2000年4月，董文標(biāo)被任命為行長，如何通過體制改革來消除巨額不良貸款產(chǎn)生的土壤，成為他思考的首要問題。因此，調(diào)整戰(zhàn)略定位，把業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)向關(guān)系國計民生的支柱行業(yè)及這些行業(yè)的大型企業(yè)后，民生銀行開始了信貸管理體制改革。

    “集權(quán)化管理”開端

   2001年，民生銀行在國內(nèi)率先推出“專家評審制度”，各分行行長退出貸款評審會；2002年起，該行更是推行獨立信貸評審體制，強化信貸風(fēng)險評審委員會的專業(yè)化、職業(yè)化，實行總行垂直派出體制，實現(xiàn)徹底的審貸分離。

    這兩項舉措被認(rèn)為是民生銀行“集權(quán)化管理”、“大總行”體制的開端。

   值得一提的是，民生銀行在成立之初就實行一級法人體制，各分支機(jī)構(gòu)均非獨立核算單位，這為該行日后在授信評審、資產(chǎn)管理、會計處理、稽核等方面的集權(quán)化管理提供了基礎(chǔ)。

   “過去的管理體制以行政管理為主線，信貸審批缺乏獨立性，容易形成‘一言堂’。貸審會名為集體領(lǐng)導(dǎo)，實則無人負(fù)責(zé)，出了問題總能找到各種理由搪塞過去。”民生銀行行長洪崎曾如此總結(jié)舊的審貸機(jī)制。

   “獨立評審體系將貸款審批獨立于業(yè)務(wù)拓展，分行長沒有貸款決策權(quán)，但他對貸款有否決權(quán)，這是全國同業(yè)中的首次試點?！痹撔兄鞴茱L(fēng)險條線的副行長邵平說。

   按照民生銀行的說法，授信獨立評審制度是指對授信業(yè)務(wù)審查、分析實行獨立于各級經(jīng)營機(jī)構(gòu)、由總行垂直領(lǐng)導(dǎo)的管理體系。

   該制度的初衷是為提高信貸審批的技術(shù)水平，使以價值和風(fēng)險原理為驅(qū)動的業(yè)務(wù)決策涵蓋授信活動全過程，抵制信貸審批過程中的行政干預(yù)，排除由于短期行為和利益驅(qū)動以及道德腐敗引發(fā)的風(fēng)險。

    “第一次革命”

   推行改革的一個重要考慮是，“中國銀行業(yè)95%以上的風(fēng)險、不良貸款都出在支行，支行絕不能做風(fēng)險業(yè)務(wù)?！倍臉?biāo)曾如此概念性地指出，“民生銀行在中國銀行業(yè)做的第一次革命就是，任何有風(fēng)險敞口的業(yè)務(wù)包括貸款，分支行行長沒有授權(quán)。任何貸款項目，自有總行的獨立評審體系來決策。”

    當(dāng)然，任何改革都是漸進(jìn)式的發(fā)展過程，即使是“第一次革命”亦不例外。

   據(jù)民生銀行副行長趙品璋（原首席授信評審官）介紹，2002年，該行授信獨立評審制度正式啟動實施。當(dāng)年，民生銀行試點性地在北京、上海、廣州地區(qū)派出由總行領(lǐng)導(dǎo)的信貸評審專員辦公室，派駐信貸審查專員，并由這些總行派駐的專員負(fù)責(zé)主持分行貸審會。

   2003年，總行派駐獨立評審機(jī)構(gòu)的范圍由此前的3家分行擴(kuò)展到向9家分行，而未派駐機(jī)構(gòu)的高風(fēng)險業(yè)務(wù)一律上收總行。次年，民生銀行進(jìn)一步整合評審資源，分別在北京、上海和深圳成立華北、華東和華南三大區(qū)域授信評審中心，使授信評審工作更貼近市場，提高了效率。

   經(jīng)過四年機(jī)構(gòu)設(shè)置、擴(kuò)張、評審資源整合以及評審流程的優(yōu)化，邵平認(rèn)為，獨立評審體制可以達(dá)到獨立評審、貼近市場、提高效率和控制風(fēng)險之目的。截至2005年末，民生銀行不良貸款率已經(jīng)降至1.28%。

   2006年7月，董文標(biāo)出任董事長。此前，由于民生銀行2005年放棄了在香港進(jìn)行IPO的計劃，而業(yè)務(wù)的持續(xù)高速發(fā)展也使銀行資本消耗大大超出預(yù)期，加之外部市場的變革使得該行以往的“拳頭”產(chǎn)品，即批發(fā)業(yè)務(wù)變得越來越難做了。

   內(nèi)外部因素共同推動，使得民生銀行必須步入“轉(zhuǎn)型”期——公司業(yè)務(wù)集中經(jīng)營改革，即公司業(yè)務(wù)上收分行，支行不再提供批發(fā)服務(wù)?！斑@對評審如何貼近市場、提高效率、保證質(zhì)量提出了更高的要求?！泵裆y行授信評審部總經(jīng)理石杰說。

   于是，專業(yè)責(zé)任人審批制度在2006年應(yīng)運而生。簡言之，就是在2004年成立的三大區(qū)域授信評審中心設(shè)立以重要產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品為劃分依據(jù)的專業(yè)評審室。幾個月后，貿(mào)易融資評審中心和華中評審中心又相繼成立。

   次年，民生銀行正式啟動行業(yè)評審，根據(jù)存量授信行業(yè)分布及利潤貢獻(xiàn)度分析測算，將房地產(chǎn)、能源、交通、電力四大行業(yè)納入行業(yè)授信評審體系，建立專業(yè)的行業(yè)評審機(jī)構(gòu)。

   這項改革不僅為2008年事業(yè)部改革奠定了堅實基礎(chǔ)，也使民生銀行初步形成了以區(qū)域、產(chǎn)品、行業(yè)為評審對象的縱橫交錯的三維度評審體制。

    “大總行制”星火燎原

    回頭看，授信獨立評審制度改革的第一步無疑是艱難的。

   因為“中央集權(quán)”式的新制度，剝奪了分支行長們的貸款權(quán)，以往引以為傲的“一枝筆”變成總行直屬的“數(shù)枝筆”。

   起初，各分行長們并不全都從心眼里認(rèn)可這種改革，甚至有對抗情緒。但沒多久，成果顯現(xiàn)了。

   “民生銀行成立之初的客戶定位是服務(wù)于民營、中小型高科技企業(yè)。不過當(dāng)時的信用環(huán)境很差，壞賬率一度高達(dá)8%以上?！憋L(fēng)險管理部總經(jīng)理趙繼臣說。

   不過，這一不良率水平在此后五年內(nèi)連年下降。尤其是2001年、2002年專家評審制度和獨立授信評審體系的推出實施，該行不良率水平從2001年末的4.25%驟降至2002年末的2.04%，2003年末更是下降到1.29%。而據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，當(dāng)時國內(nèi)主要銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良率為17.8%，股份行的不良貸款率為7.92%。

   這讓以往的“一枝筆”們倍感信服，獨立授信評審體系施行的阻力也越來越小。2010年9月末，民生銀行不良貸款比率為0.75%，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。

    直到今天，由于授信權(quán)限上收，幾乎各家銀行都成為中央集權(quán)的“大總行”體制。

   其共同特征不外乎：一是削弱分支行信貸業(yè)務(wù)權(quán)限，利用總行或區(qū)域性中心的專業(yè)、獨立優(yōu)勢，集中處理評級授信和信貸審批；二是人員配備、人員管理和費用方面，不斷強化信貸部門包括風(fēng)險管理部門的獨立性，并試行垂直管理；三是注重行業(yè)風(fēng)險研究；四是加強風(fēng)險管理的系統(tǒng)整合，擴(kuò)大風(fēng)險控制的覆蓋面，并在人員培訓(xùn)、權(quán)責(zé)分配、激勵機(jī)制、考查考核和稽查監(jiān)督上提供強力支持。

    這不能不說是民生銀行獨立授信評審制度的示范效應(yīng)。

    跟進(jìn)“事業(yè)部改革”

   2008年，民生銀行將其業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%的公司業(yè)務(wù)部進(jìn)行全盤事業(yè)部改革，成立地產(chǎn)、能源、交通、冶金等八大事業(yè)部。為適應(yīng)事業(yè)部改革，該行的授信評審及風(fēng)險管理體系也發(fā)生了相應(yīng)變動。

   推行事業(yè)部制改革后，民生銀行實行了由風(fēng)險管理委員會向各事業(yè)部派駐風(fēng)險總監(jiān)的制度。在派駐風(fēng)險總監(jiān)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，各事業(yè)部逐步建立自身多層次架構(gòu)的風(fēng)險預(yù)防及監(jiān)控機(jī)制，并履行多項風(fēng)險管理職能，涉及確定目標(biāo)客戶、客戶準(zhǔn)入、分級監(jiān)控、貸后管理及風(fēng)險管理決策等，實現(xiàn)了對風(fēng)險資產(chǎn)的集中化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化管理。

   例如，地產(chǎn)事業(yè)部實施“區(qū)域、客戶、業(yè)態(tài)、產(chǎn)品”四維組合發(fā)展策略以平滑行業(yè)波動風(fēng)險，加快推動區(qū)域梯度發(fā)展戰(zhàn)略及客戶調(diào)整戰(zhàn)略實施，將信貸資源優(yōu)化配置到安全底線較高的區(qū)域、客戶和項目，在較好控制風(fēng)險前提下實現(xiàn)了業(yè)務(wù)較快增長。

   能源金融事業(yè)部深入研究國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融及能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，立足國家產(chǎn)業(yè)政策，把握清潔能源和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，及時退出小火電、小熱電、獨立焦化等高風(fēng)險領(lǐng)域的部分客戶，轉(zhuǎn)而增加綠色能源領(lǐng)域的龍頭企業(yè)貸款投放，實施“退電進(jìn)煤”戰(zhàn)略，立足煤炭資源分布重點區(qū)域，大力發(fā)展以煤炭采掘業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)鏈融資。

   與此同時，分行保留的資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要包括具有區(qū)域特色的業(yè)務(wù)、政府信用類業(yè)務(wù)以及個人貸款業(yè)務(wù)。分行具備完整的風(fēng)險管理組織架構(gòu)體系，由授信評審部、資產(chǎn)監(jiān)控部、法律合規(guī)部、零售銀行部等部門共同協(xié)作，形成了覆蓋貸前調(diào)查、貸中審查、貸后管理、資產(chǎn)清收與資產(chǎn)保全的全流程，以及表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)全口徑的風(fēng)險管控機(jī)制。

   2009年2月20日，民生銀行推出了面向小微企業(yè)的貸款產(chǎn)品“商貸通”；2009年下半年，該行確定了“做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行、高端客戶的銀行”的戰(zhàn)略定位。針對新的定位，民生銀行的授信評審工作又處在不斷調(diào)整和優(yōu)化之中。

   2004年2月，中國民生銀行董事長董文標(biāo)（時任行長）和副行長趙品璋（時任首席授信評審官）

    為華北授信評審中心揭牌

    成功的風(fēng)險管理之道——民生銀行邁向Basel Ⅱ

   “失去一顆鐵釘，丟了一只馬蹄鐵；丟了一只馬蹄鐵，折了一匹戰(zhàn)馬；折了一匹戰(zhàn)馬，損了一位將軍；損了一位將軍，輸了一場戰(zhàn)爭；輸了一場戰(zhàn)爭，亡了一個帝國?！?/p>

    這句西方諺語恰是現(xiàn)代風(fēng)險管理的初衷。

   銀行經(jīng)營風(fēng)險，每一家都不例外。每一家銀行的風(fēng)險管理也必然經(jīng)歷從不健全到逐漸完善的過程。

   “建行初期，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要及業(yè)務(wù)品種單一等原因，民生銀行風(fēng)險管理基礎(chǔ)相對薄弱，管理重點也僅側(cè)重于信用風(fēng)險及貸前管理。此后隨業(yè)務(wù)發(fā)展及管理需要，逐步建立了相應(yīng)的風(fēng)險管理職能部門，但各類風(fēng)險管理工作仍處于條塊分割狀態(tài)?！泵裆y行董事長董文標(biāo)表示。

   2008年底，民生銀行成立風(fēng)險管理部，統(tǒng)籌全行信用、市場、操作、科技、聲譽等各項風(fēng)險管理工作，并指導(dǎo)各經(jīng)營機(jī)構(gòu)在全行統(tǒng)一安排下有針對性地進(jìn)行風(fēng)險管理，實現(xiàn)了全行各類風(fēng)險及風(fēng)險管理各環(huán)節(jié)的統(tǒng)一把控。

    千斤索從細(xì)處斷。

   毫無疑問，正是公司業(yè)務(wù)事業(yè)部改革的推出，使得民生銀行風(fēng)險管理體制需要適應(yīng)新形勢變化。

    “風(fēng)險總監(jiān)”嵌入式管理

   2004年，民生銀行與一外資銀行曾服務(wù)于同一個船舶金融項目，兩家銀行的綜合收益分別是6％和15％。盡管外資銀行收費高，但客戶仍稱贊其服務(wù)品質(zhì)，對外表示即使收費高也愿意。

   “事業(yè)部后的公司業(yè)務(wù)，項目收入應(yīng)是1＋n，1是利差，n是各項中間費用。國外哪有銀行像中國一樣，如此辛苦，卻只賺取小小利差?！倍臉?biāo)曾如此解釋事業(yè)部改革初衷。

   “事業(yè)部改革的推進(jìn)，使銀行從以往單一做信貸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)閺氖氯娼鹑诜?wù)，定位一變，以往適用于純信用管理的風(fēng)險體系便不再適用于事業(yè)部了。”民生銀行行長洪崎說。

   該行主管風(fēng)險條線副行長邵平表示，2008年，為加強對事業(yè)部的風(fēng)險管理，民生銀行總行風(fēng)險管理委員會向各事業(yè)部派駐風(fēng)險總監(jiān)，并制定了《派駐風(fēng)險總監(jiān)工作制度》，以確保其有效行使風(fēng)險管理職權(quán)，更好服務(wù)于事業(yè)部。

   與此同時，以派駐風(fēng)險總監(jiān)為中心，民生銀行還在每個事業(yè)部內(nèi)部組建了相應(yīng)的風(fēng)險管理團(tuán)隊，設(shè)立風(fēng)險經(jīng)理崗、政策崗、評審崗、作業(yè)崗和監(jiān)控崗,將風(fēng)險管理貫穿于貸前、貸中、貸后每個環(huán)節(jié)，落實全面風(fēng)險管理的理念。

   組織架構(gòu)搭建完后，一個更大的問題擺在風(fēng)險管理部面前：如何對事業(yè)部進(jìn)行全面風(fēng)險評價。這項工作難度較大，因為民生銀行事業(yè)部改革在國內(nèi)業(yè)界尚屬“吃螃蟹”首例，其風(fēng)險評價體系自然也無任何參考版本。

   民生銀行風(fēng)險管理部總經(jīng)理趙繼臣說，為全面掌握各事業(yè)部風(fēng)險管理工作情況和風(fēng)險狀況，逐步建立并完善以資本約束為核心、以真實效益為目標(biāo)、以資產(chǎn)質(zhì)量為基礎(chǔ)的風(fēng)險管理評價考核制度，民生銀行實行了以季為周期，定期開展對事業(yè)部風(fēng)險管理水平的綜合評價。

   具體而言，綜合評價包括八個部分：資本充足狀況、盈利狀況、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營與管理狀況、聲譽風(fēng)險。其中，前六項指標(biāo)以定量指標(biāo)為主，后兩項則以定性為主。

   根據(jù)上述八項評價指標(biāo)的得分匯總情況，風(fēng)險管理部將評定各事業(yè)部的風(fēng)險等級，并將結(jié)果分為一至五級，每級又分為A、B、C三等。

   “這一結(jié)果既可作為衡量各事業(yè)部風(fēng)險狀況的依據(jù)，提交總行績效考核管理部門作為風(fēng)險管理考評的依據(jù)，還可作為總行授權(quán)管理、配置經(jīng)濟(jì)資本、對各事業(yè)部業(yè)績考核和責(zé)任人獎懲的重要參考依據(jù)?！壁w繼臣表示。

    接下來的問題是，如何評價派駐風(fēng)險總監(jiān)？

   根據(jù)《派駐風(fēng)險總監(jiān)專業(yè)履職評價細(xì)則》，總行對派駐風(fēng)險總監(jiān)的評價分兩部分：一是根據(jù)所駐事業(yè)部定量指標(biāo)和定性評價打分，包括企業(yè)關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）年度考核結(jié)果評價和風(fēng)險管理服務(wù)質(zhì)量評價；二是由總行風(fēng)險管理部評價，包括業(yè)務(wù)操作評價、風(fēng)險管理評價及自律和學(xué)習(xí)發(fā)展評價等。

   實際效果看，派駐風(fēng)險總監(jiān)制度的結(jié)果讓人滿意。2010年9月末，民生銀行不良貸款率僅0.75%；撥備覆蓋率259.40%。2010年1季度，該行總資產(chǎn)收益率水平及增長幅度在國內(nèi)股份行中均排名第一。

    全面風(fēng)險管理架構(gòu)

   正如董文標(biāo)所說，2000-2005年，民生銀行用最傳統(tǒng)的規(guī)模增長方式完成了70%以上的年復(fù)合增長率，但2006-2009年間，該行明顯放慢了發(fā)展速度，以存貸款25%的增長換來了35%的利潤增長。

    一切都是為了配合公司金融事業(yè)部改革。

   2009年3月，民生銀行董事會換屆，董文標(biāo)以全票被推選連任董事長。此后沒多久，民生銀行便出臺《全面風(fēng)險管理體系建設(shè)三年規(guī)劃》，目前已進(jìn)入正式實施階段。

   董文標(biāo)說，該《規(guī)劃》明確了民生銀行未來幾年風(fēng)險管理的戰(zhàn)略目標(biāo)與工作重點，確定了信用、市場、操作、流動性及全面風(fēng)險的管理策略。

   據(jù)規(guī)劃，未來三年，民生銀行將按照“全面管理、集中管理、獨立管理、垂直管理和程序管理”的原則，建立覆蓋全部機(jī)構(gòu)、全部業(yè)務(wù)、全部風(fēng)險、全員、全過程的風(fēng)險管理體系，建設(shè)體制完善、技術(shù)先進(jìn)、流程高效、服務(wù)優(yōu)良的風(fēng)險管理公共平臺，大力提升全面風(fēng)險管理能力，最終要實現(xiàn)全行風(fēng)險管理的“六大轉(zhuǎn)變”。

   邵平解釋說，六大轉(zhuǎn)變包括：從單一信用風(fēng)險管理轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險管理，從控制風(fēng)險轉(zhuǎn)向主動管理與經(jīng)營風(fēng)險，從資產(chǎn)負(fù)債管理轉(zhuǎn)向資本管理，從簡單關(guān)注風(fēng)控指標(biāo)轉(zhuǎn)向全過程風(fēng)險管理，從經(jīng)驗定性管理轉(zhuǎn)向定性與定量結(jié)合的管理，從靜態(tài)創(chuàng)利與不良考核轉(zhuǎn)向動態(tài)風(fēng)險調(diào)整后收益和經(jīng)濟(jì)增加值考核。

   “如果按《規(guī)劃》走，民生銀行三五年后的風(fēng)險管理水平應(yīng)成為‘同業(yè)最先進(jìn)’之一?！泵裆y行洪崎說。

   他同時表示，民生銀行要完善全面的風(fēng)險管理架構(gòu)，還須依據(jù)全行發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)。

    目前，民生銀行全面風(fēng)險管理組織架構(gòu)包括兩個層次。

   第一層次，即董事會是全行風(fēng)險管理工作的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定全行總體風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好，并以年度風(fēng)險管理指導(dǎo)意見的形式向經(jīng)營層下達(dá)定量和定性目標(biāo)；經(jīng)營層負(fù)責(zé)根據(jù)總體風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好制定相應(yīng)的風(fēng)險政策和操作流程，并通過風(fēng)險報告形式，定期、不定期地向董事會匯報全行風(fēng)險狀況和風(fēng)險管理各項工作推進(jìn)情況。

   此外，董事會通過聘請外部咨詢公司每半年對民生銀行全行的風(fēng)險管理情況進(jìn)行全面評估，形成有針對性的管理意見，對經(jīng)營層的風(fēng)險管理工作進(jìn)行督導(dǎo)。

   “董事會的作用是定戰(zhàn)略、定風(fēng)險偏好、定所有一切重要問題，且督促經(jīng)營層實施的?！倍臉?biāo)說。

   第二層次，即在經(jīng)營層面，由民生銀行總行風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織全行風(fēng)險管理工作，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建由業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險管理職能部門及內(nèi)部審計部門組成的全面風(fēng)險管理“三道防線”。

   邵平稱，其中：各業(yè)務(wù)經(jīng)營單位是風(fēng)險管理的第一道防線，直接控制本經(jīng)營單元每筆業(yè)務(wù)和每項操作環(huán)節(jié)的風(fēng)險；各級風(fēng)險管理部門是第二道防線，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險管理基本制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行；內(nèi)部審計部門是第三道防線，負(fù)責(zé)以風(fēng)險和合規(guī)為導(dǎo)向，通過審計監(jiān)督，對風(fēng)險管理進(jìn)行事后評估和反饋調(diào)整。

    巴塞爾Ⅱ的使命

   2009年6月，確認(rèn)成為第八家實施新資本協(xié)議的銀行后，民生銀行專門制定了《新資本協(xié)議實施工作方案》。

   董文標(biāo)說，按照該方案，民生銀行將在2013年底達(dá)到實施新資本協(xié)議的相關(guān)要求，并申請成為新資本協(xié)議達(dá)標(biāo)銀行。根據(jù)這一目標(biāo)，未來四年該行計劃完成6個大項目44個子項目的建設(shè)工作，分別涵蓋新資本協(xié)議的三大支柱。

   2010年初，民生銀行在全行范圍內(nèi)召開新資本協(xié)議實施暨全面風(fēng)險管理體系建設(shè)動員大會。洪崎在會上指出：“實施新資本協(xié)議對于提高我行風(fēng)險管理水平，增強核心競爭力，支持業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，滿足監(jiān)管要求，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康、快速發(fā)展具有非常重要的意義?！?/p>

    此后，該行按《工作方案》要求，全面啟動了新資本協(xié)議實施工作。

   “最初階段，我們重點開展了第一支柱重點項目的建設(shè)，并積極提升第二支柱相關(guān)風(fēng)險的管理水平?！鄙燮奖硎?，在信用風(fēng)險計量及應(yīng)用項目方面，又可以分為零售和非零售兩大塊。

   其中，非零售方面，民生銀行目前已初步完成了對30多類法人客戶的評級與限額管理體系的設(shè)計、建設(shè)工作，實現(xiàn)了在客戶細(xì)分的基礎(chǔ)上對所有客戶評級管理的全覆蓋。近期，該行按照新設(shè)計的評級模型和管理流程對全行法人客戶進(jìn)行了客戶評級，對相關(guān)風(fēng)險參數(shù)進(jìn)行了測算。

   結(jié)果表明，民生銀行客戶總體等級處于較高水平，實施新資本協(xié)議內(nèi)部評級法也能有效節(jié)約資本，提高資本充足率。據(jù)2010年6月末數(shù)據(jù)，內(nèi)部評級法能幫助該行節(jié)約非零售信貸資產(chǎn)的資本占用120多億元，若考慮零售業(yè)務(wù)資本節(jié)約，實施內(nèi)部評級初級法后全行可節(jié)約資本200多億元；若實施內(nèi)部評級高級法，節(jié)約資本可達(dá)300億元以上。

   “下一步，我行將逐步推進(jìn)債項評級工作，并將推進(jìn)評級結(jié)果在風(fēng)險授權(quán)、信貸準(zhǔn)入與退出、貸款定價、限額管理等風(fēng)險管理的全流程中進(jìn)行應(yīng)用?！壁w繼臣說。

   他表示，市場風(fēng)險計量及應(yīng)用項目方面，民生銀行一年多來完成了三項工作。一是理順了市場風(fēng)險管理架構(gòu)，實現(xiàn)了全行交易賬戶與銀行賬戶的分離管理，確立了前中后臺分離的市場風(fēng)險管理體系，理順了相關(guān)部門的市場風(fēng)險管理權(quán)責(zé)；二是初步完成了市場風(fēng)險政策框架的規(guī)劃工作，并確定將在民生銀行建立自上而下三層次的市場風(fēng)險制度體系；三是啟動了市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的建設(shè)工作。

   “下一步，我行將全面開展市場風(fēng)險VAR模型及相應(yīng)IT系統(tǒng)建設(shè)工作，在此基礎(chǔ)上完善市場風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本計量管理，風(fēng)險限額管理、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的績效評價管理等工作?！壁w繼臣說。

   “第二、第三支柱項目將在2011-2012年逐步啟動。但為加快新資本協(xié)議實施進(jìn)度，在全力推進(jìn)第一支柱重點項目實施的同時，我行也適時開展了第二支柱相關(guān)風(fēng)險的管理工作，涉及聲譽風(fēng)險、流動性風(fēng)險等，同時，按照監(jiān)管要求，還定期或不定期開展房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)的壓力測試工作?！壁w繼臣表示。